Anúncio
Anúncio

Diferenças De Execução Das Operações Entre Backtests, Contas Demo E Contas Reais

Por :
Nelson Dias
Publicado: Apr 3, 2019, 05:06 UTC

Com base no referido podemos então retirar algumas conclusões importantes sobre este assunto, tais como: o backtest e as contas demo são meras aproximações da conta real; geralmente os resultados em live tendem a ser inferiores; os resultados são parecidos mas não idênticos.

Diferenças De Execução Das Operações Entre Backtests, Contas Demo E Contas Reais

No trading automático existe um processo base por detrás da decisão da aprovação de uma operativa:

Backtest à Demo (aproximadamente 3 meses) à Real (1 a 3 meses) à Backtest novamente

Durante este processo é possível constatar que será muito difícil (ou mesmo impossível) encontrar um determinado sistema que apresente os mesmos resultados ao longo das várias etapas. As diferenças serão bem evidentes e geralmente os resultados que as contas reais apresentam são inferiores aos dos backtests e aos das contas demo (muito raramente poderá acontecer o inverso). Tal facto deve-se essencialmente a alguns fatores que passo a mencionar:

Slippage. Também conhecida por “deslizamento” em português, é a execução de uma ordem a um preço pior do que aquele em que foi pedido. Isso significa que uma mudança abrupta na cotação ocorreu. Slippage pode ocorrer por exemplo durante divulgação de notícias importantes que tem um efeito significativo sobre o mercado. O tamanho do slippage pode variar umas várias dezenas de pips. Geralmente nas contas demo essa variação é significativamente inferior às contas reais, e nos backtests acaba mesmo por ser insignificante, sendo por isso uma variável que influencia os resultados.

Latência. É o tempo que uma ordem demora a entrar no mercado. O backtest assume sempre que determinada ordem entra no momento exato em que a oportunidade é detetada, enquanto nas contas demo e real pode demorar umas boas milésimas de segundos ou até mesmo segundos. Enquanto isso o preço vai variando e poderão-se registar diferenças no preço de entrada, alterando também o resultado final da operação entre as contas.

Spread. É impossível trabalhar com uma precisão absoluta ao selecionar o spread num backtest, este é apenas uma estimativa. Da mesma forma, por mais parecido que seja o spread entre uma conta demo e real, iremos encontrar sempre pequenas diferenças que afetam os resultados das operações. Em alguns casos, devido a este ponto, algumas ordens em conta real poderão mesmo ficar por abrir, sendo por isso também normal verificarmos com frequência diferenças no número de operações entre estes 3 modelos.

Por Nelson Dias.

Sobre o Autor

Nelson Diascontributor

Você achou esse artigo útil?

Anúncio