O que é um Backtest No Trading Automático E Para Que Serve?

Para os menos familiarizados com o termo, backtest consiste em analisar de uma forma profissional e detalhada um modelo algorítmico com dados históricos para tirar conclusões do que ocorreu no passado com esse mesmo modelo.

Para tal, ao ser feito, deve obedecer rigorosamente a uma série de normas importantes, tal como:

• Spreads, lotes, risco e capital fixos. Estes aspetos vão facilitar-nos o trabalho de comparação de estratégias, desde a sua criação até à futura análise/auditoria das mesmas e aí perceber com “justiça” quais as melhores e as que tem mais potencial.
• Provas de sensibilidade. Por exemplo, o spread escolhido para uma prova deve ser ligeiramente superior ao praticado pelo broker no qual estamos a fazer a prova. Este pormenor dá-nos a garantia que os resultados obtidos não se irão desviar em demasia dos reais.
• Observam-se os períodos mais críticos e importantes do mercado. Servem para verificar se determinados períodos de tempo importantes afetam ou não os nossos resultados. Ex: em 2007 o subprime, 2010 a crise na Grécia, entre outros.

Aqui poderá encontrar um bom exemplo de um backtest fiável:

Repare nos principais pormenores que nos transmitem a maior confiança possível sobre a credibilidade de um backtest:

1. Modelo cada tick. Este modelo é considerado o mais fiável de todos, na medida em que analisa todas as velas disponíveis.
2. Erros de gráficos incompatíveis. Qualquer backtest para ser validado terá de ter este valor igual a zero.
3. Qualidade do modelamento. 90% é a qualidade máxima que se pode obter dos dados disponíveis na plataforma MT4, por isso qualquer valor abaixo dessa percentagem anula a viabilidade dos resultados obtidos.

Estes são os primeiros aspetos que devemos ter sempre em consideração no momento de efetuar um backtest, pois qualquer divergência em relação ao referido este perde a sua viabilidade e consequente validação.

Por Nelson Dias.