O Que É Um Backtest No Trading Automático E Para Que Serve (Continuação)?

No seguimento dos dois últimos artigos iremos continuar a abordar aspetos importantes na análise de um backtest e que se devem levar em consideração nos momentos de tomadas de decisões relativas às operativas de um Trader.

Hoje vamos abordar os quatro pontos destacados no backtest infra:

• Fator de lucro

O valor do fator de lucro resulta da divisão do valores do lucro bruto e da perda bruta. Assim temos:

– Lucro Bruto                      = $41.868,33

– Perda Bruta                      = $18.380,15

– Fator de Lucro = $41.868,33 : $18.380,15 = 2.28

O fator de lucro permite-nos auferir o grau de qualidade da nossa estratégia. Geralmente, a título indicativo, temos as seguintes avaliações:

– PF = 1.15                           = Mínimo aceitável

– PF = [1.20 – 1.30]           = Regular

– PF = [1.35 – 1.50]           = Bom

– PF = [1.50 – 2.00]           = Muito bom

– PF >2.00                             = Excelente

• Compensação esperada

Esta rúbrica indica-nos o que esperamos obter em média cada vez que abrimos uma ordem no mercado. Se dividirmos o lucro pelo número de operações obtemos o valor de $29.14 mencionado no backtest. Não há um critério absoluto neste valor para comparar com outras estratégias, pois depende sempre muito do tipo de estratégia em causa. Ainda assim poderemos sempre comparar estratégias da mesma família para concluir a que nos poderá dar mais garantias.

• Máximo de ganhos consecutivos / perdas consecutivas

Esta rúbrica é especialmente muito útil para quando já temos a operativa a trabalhar em conta real. Ela serve como um critério de alerta. No caso deste backtest temos 22 perdas consecutivas, o que significa que, se numa conta real porventura verificarmos este cenário, deveremos ter especial atenção e cuidado, pois é um alerta de que possivelmente a estratégia já estará desenquadrada com as condições de mercado atual, tornando-se por isso necessário interromper momentaneamente a mesma e reotimizá-la.

Por Nelson Dias.