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Kit de Risco de Trading

Quatro verificações de estratégia em uma ferramenta: risco-recompensa com a taxa de vitória no ponto de equilíbrio, expectativa média por operação, a probabilidade de arruinar sua conta e a aposta do critério de Kelly para sua vantagem.

Ferramenta
Quantas unidades de recompensa você recebe por cada unidade que arrisca, e a taxa de vitória necessária para empatar.
Risco : recompensa1 : 2.30
Risco por unidade0.00500
Recompensa por unidade0.01150
Taxa de vitória no breakeven30.30%

Transforme este plano de risco em um tamanho de lote com a Calculadora de Tamanho de Posição

Taxa de vitória de breakeven por R:R

A taxa de vitória que você precisa apenas para empatar em relações de risco-recompensa comuns. Sua taxa de vitória real deve exceder esse valor para que a configuração tenha expectativa positiva.

Risco : recompensaTaxa de vitória no breakeven
1:150.0%
1:1.540.0%
1:233.3%
1:2.330.3%
1:325.0%
1:420.0%

Como funciona

R:R = |Alvo − Entrada| ÷ |Entrada − Stop| Taxa de vitória no breakeven = 1 ÷ (1 + R:R) Risco de ruína = ((1 − E) ÷ (1 + E))^N, E = vantagem, N = 100 ÷ risco% Kelly % = W − (1 − W) ÷ R
Exemplo prático

Entrar a 100 com um stop a 95 e alvo a 110 dá um risco-recompensa de 1:2, então você empata ganhando apenas 33,3% das negociações. Uma taxa de vitória de 55% com um retorno de 1,5 produz uma aposta de Kelly de 25% — meia Kelly (12,5%) é a escolha prática comum.

FAQ

Não existe uma relação “boa” universalmente — ela se contrapõe à taxa de vitória. Uma relação de 1:2 empata a 33,3% de taxa de vitória; 1:1 precisa de 50%. O que importa é que sua taxa de vitória real exceda a taxa de breakeven para a relação que você negocia.
Usamos a aproximação clássica de ruína do jogador ((1 − E) ÷ (1 + E))^N, onde E é sua vantagem por unidade arriscada — derivada da taxa de vitória e da relação de pagamento — e N é quantas unidades de risco sua conta possui (100 ÷ risco por negociação). Um risco menor por negociação aumenta N e reduz dramaticamente a probabilidade de ruína.
Kelly fornece a aposta que maximiza o crescimento a longo prazo de sua conta para uma vantagem dada: W − (1 − W) ÷ R, onde W é a taxa de vitória e R a relação de pagamento. A Kelly total é volátil, então a maioria dos traders usa meia Kelly ou menos.
Se sua taxa de vitória multiplicada pela relação de pagamento não excede sua taxa de perda, a expectativa é zero ou negativa: nenhum tamanho de aposta é lucrativo a longo prazo, o risco de ruína se aproxima de 100% e a Kelly se limita a 0%. Melhore a estratégia antes de dimensioná-la.
Expectativa é o dinheiro médio que você ganha ou perde por operação: (taxa de vitória × ganho médio) − (taxa de perda × perda média). Uma taxa de vitória de 50% com um ganho médio de $250 e uma perda média de $100 tem uma expectativa de +$75 e é lucrativa a longo prazo.
A ruína total é a chance de perder toda a conta. O valor de 50% de drawdown responde a quão provável você é de cortar a conta pela metade — muitas vezes o limite de dor mais prático que os traders realmente atingem.
Sim. Uma taxa de vitória de 0% é um teste de estresse válido: a ruína é certa e Kelly é zero. Use isso para ver o que uma sequência de perdas faz à conta no seu risco escolhido por operação.

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Os resultados produzidos por essas calculadoras são estimativas baseadas em preços de mercado ao vivo e nas entradas que você fornece. Eles são apenas para fins informativos e não constituem aconselhamento de investimento. As condições reais de negociação, incluindo spreads, comissões, taxas de swap e requisitos de margem do corretor, podem diferir. Negociar câmbio e CFDs envolve um alto nível de risco e pode não ser adequado para todos os investidores.

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